El trading algorítmico, o trading basado en reglas y procesos

En Código Trading, damos formación en trading cuantitativo, algorítmico para la formación de futuros traders profesionales e institucionales. Formamos a personas que quieren incorporarse a la profesión del trading desde la idea de gestionar fondos de terceros, trabajar para fondos de inversión o entidades de inversión.

Para los que estén más alejados de saber o conocer la modalidad del trading cuantitativo o algorítmico le podremos decir que es una modalidad de operación en mercados financieros (trading) que se caracteriza por el uso de, patrones, algoritmos, reglas y procedimientos automatizados en diferentes grados, para ejecutar operaciones de compra o venta de activos financieros. Es común relacionarlo con el trading automatizado toda vez que los procesadores y ordenadores utilizan algoritmos para sus operaciones, por cuanto existe un alto grado de cercanía entre ambos.

En nuestra academia, Código Trading, formamos para el uso de un trading manual, no dejando de ser en base a patrones probabilísticos estudiados en un back test.

Usualmente, los algoritmos utilizados en trading algorítmico pueden utilizar una o varias fuentes de datos o entradas. Por ejemplo, es común que una entrada al menos sea el precio actual del activo financiero sobre el cual se pretende hacer trading cuantitativo. También es usual que el trading algorítmico utilice información respecto del estado o microestructura del mercado, tal como subastas de apertura o cierre, subastas de volatilidad, límites de suspensión de especies, spreads mínimos entre cotizaciones, montos de variación mínima del precio y otras reglas que le dan estructura a los mercados de valores con el fin de evitar incurrir en operaciones fallidas o errores en la ejecución.

El trading algorítmico también utiliza operaciones aritméticas matemáticas o lógicas con diferentes grados de sofisticación que pueden ir desde los promedios móviles simples hasta modelos estocásticos que requieren capacidades computacionales altas para manejar el volumen de datos de entrada y la complejidad en las operaciones y reglas incluidas en el algoritmo, razón por la cual el trading algorítmico también se asocia frecuentemente con el trading cuantitativo. Los pioneros normalmente reconocidos como padres del trading algorítmico son Alan Turing (por ser el padre de la computación y la Máquina de Turing) y Alonzo Church.

Una de las principales ventajas del trading algorítmico y cuantitativo es que, al estar guiado por un conjunto de reglas o procedimientos que no involucran la emocionalidad humana, permiten evitar los sesgos conductuales más comunes entre los inversionistas, como son el exceso de confianza (overconfidence), los sesgos heurísticos, la aversión a la ambigüedad y la aversión al riesgo miope (myopic loss aversion), entre otros, identificados por el campo de las finanzas conductuales.

En Código Trading enseñamos un método sencillo de operar y no por ello fácil de ejecutar, donde se trabaja manualmente detectando las posibles entradas y posterior gestión de la misma. En nuestra academia, enseñamos con un método profesional, la gestión de la entrada, bajo una metodología cuantitativa que hará que el estudiante de trading se convierta en un profesional sostenible y rentable en el tiempo. Esto le permitirá convertirse en un trader profesional, muy alejando de un trading amateur.

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