El análisis cuantitativo funciona en trading, también en otros sectores

En este artículo, daremos un enfoque diferente al análisis cuantitativo para comprobar que no solo funciona en una gráfica de Forex o de cualquier otro activo subyacente, sino que también es utilizada como método para la gestión del rendimiento de las empresas con una gestión cuantitativa basada en el riesgo.

Antes de avanzar en el contenido, me gustaría desarrollar escuetamente la idea de análisis cuantitativo para aquellos lectores de Código Trading que no estén todavía familiarizados con el término. Así, en economía financiera, el análisis cuantitativo es una técnica que aplica las matemáticas, especialmente el cálculo estocástico, al ámbito de la economía y la Bolsa. Las finanzas cuantitativas comenzaron en Estados Unidos en los años setenta, cuando algunos inversores comenzaron a utilizar fórmulas matemáticas para la asignación de precios de acciones y bonos.

Harry Markowitz, en su tesis de doctorado “Portfolio Selection” publicada en 1952, fue uno de los primeros en adaptar formalmente conceptos matemáticos a las finanzas.

El análisis cuantitativo suele basarse en tres tipos de matemáticas: la estadística y la probabilidad, el cálculo centrado en ecuaciones en derivadas parciales y la econometría.

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Entremos en materia. ¿Sabías que algunas empresas utilizan el análisis cuantitativo para el control del rendimiento basado en el riesgo? Pues tengo que decir que el análisis cuántico se aplica en variedad de sectores como en la industria farmacéutica, agraria y muchas otras más.

Cuando hablamos de finanzas, de especulación, de valores, de activos casi siempre focalizamos en los Estados Unidos de América, haciendo referencia a instituciones como la Reserva Federal Americana , Wall Street , a la Comisión de Valores de Chicago, entre otras. En este artículo daré un salto geográfico para  situarme en Rusia, tratando de explicar cómo los bancos rusos están aplicando el análisis cuantitativo para su control de riesgos.

Valery Chausov, de Intersoft Lab, en una entrevista que concedió a un periódico ruso, enunció que  “Solo el 4% de las entidades de crédito en el mundo gestionan cuantitativamente la rentabilidad basada en el riesgo”

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El objetivo de la gestión de riesgos de un banco es aumentar la probabilidad y el impacto de las contingencias positivas y disminuir la probabilidad y el impacto de las negativas. Un riesgo es una contingencia o evento de condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento de alguno de los objetivos de la rentabilidad de un banco. Así, el análisis cuantitativo de riesgos consiste en la identificación de todos los posibles escenarios accidentales que puedan ocasionarse en cualquier proceso de un banco, el cálculo del riesgo de cada uno de ellos y  de sus consecuencias por la frecuencia o repetición de su ocurrencia en el pasado.

Los bancos rusos suelen ser muy conservadores y consistentes en el tiempo. Mantienen una estrategia de negocios de crédito que debe basarse en un riesgo consciente, es decir, calculado. Es por ello que preparar alternativas para tomar decisiones comerciales basadas en predicciones cuantitativas de pérdidas de riesgo y rentabilidad, acciones que no vemos en los bancos europeos y americanos.

Al igual que en Código Trading utilizamos herramientas como Forex Tester para trabajar con el análisis cuantitativo y estadístico, los bancos rusos se están adelantandos al resto del sector utilizando una herramienta digital fabricada por la empresa Intersoft denominada, la plataforma RCPM “Kontur” 4.0.

Esta plataforma digital, es la primera entre los desarrollos nacionales rusos que implementa un concepto innovador de gestión cuantitativa del rendimiento empresarial basado en una estrategia de riesgo.

La plataforma “Kontur” permite a los bancos crear, sobre la base de un stock de datos de la industria TI ( La tecnología de la información (TI) sistemas integrados para la planificación y la elaboración de presupuestos, el monitoreo de la eficiencia y la rentabilidad, la gestión de activos y pasivos, la preparación de informes para los reguladores y mucha otras cosas más. 

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No hay duda que el análisis cuantitativo funciona y lo hace de una manera puntera y efectiva, anteponiéndose  a los análisis técnicos y fundamentales. Por ello en Código Trading basamos nuestro proyecto educacional en el trading cuantitativo.

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He podido comprobar que esta plataforma  se han implementado en unos 250 proyectos en bancos de Rusia y la CEI ( La Comunidad de Estados Independientes)

Yo creo que lo tienen muy claro, van buscando una estrategia diseñada, para satisfacer la necesidad de las entidades de crédito de fortalecer las posiciones competitivas y aumentar la rentabilidad en el contexto de una disminución general los márgenes de interés, el deterioro del rendimiento del capital y el crecimiento de la carga regulatoria que el gobierno ruso le impone, entre otros, también ganar más dinero.

Seguro que mucho de vosotros os estaréis preguntado ¿cómo utilizan este sistema?, ¿Qué consiguen los bancos rusos con el análisis cuantitativo del riesgo?

Desde Código Trading podemos ver claramente que el análisis cuantitativo ayuda a incrementar  la gestión del rendimiento en el tiempo, siempre con ayuda de herramientas de gestión de riesgos basadas en análisis predictivo.

En particular, os podré contar que el Banco “CenterCredit” (Kazajstán) automatizó los procesos de planificación financiera utilizando análisis predictivos.  Valery Chausov , Director General de Intersoft Lab, señaló: “Automatizar la planificación y la previsión de los resultados financieros del banco, teniendo en cuenta los diferentes escenarios del comportamiento de sus clientes y el desarrollo de la situación del mercado, ayudará a las instituciones de crédito a seguir estrategias cuantitativas de riesgo efectivas para maximizar los beneficios y las ventajas competitivas”.

En Código trading hemos dado un enfoque diferente al análisis cuantitativo para comprobar que no solo funciona en una gráfica de Forex.Así para concluir, os puedo decir, bajo mi opinión personal, que una estrategia basada en el análisis cuántico probabilístico, que es lo que impartimos en nuestra academia de Código Trading es la mejor manera de entender un trading rentable y consistente en el futuro. Una estrategia contrastada, backtesteada y aplicada según su concepción. Hemos podido ver y comprobar con el contenido de este artículo que las instituciones más profesionalizadas y más punteras utilizan el análisis cuántico, así recomendamos una educación focalizada en este tipo de estrategias.

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