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¿Qué es el trading algorítmico?

Qué es el trading algorítmico

¿Qué es el trading algorítmico?

En este blog de Código Trading te explicaremos qué es el trading algorítmico, como funciona, los secretos, las ventajas y desventajas del trading algorítmico.

El comercio algorítmico se deriva de programas informáticos relativamente simples, cuya función principal era dividir los pedidos grandes en más pequeños, para poder ejecutarlos de manera óptima.

Qué es el trading algorítmico

¿Qué es un algoritmo?

Comencemos con lo que es un algoritmo. El algoritmo es una receta clara sobre cómo lograr el resultado supuesto en un tiempo dado con datos de entrada. Un ejemplo de algoritmo sería una receta de pastel.

Tenemos los ingredientes y un manejo por tiempo limitado para una deliciosa tarta de queso.

Para el inversor, el algoritmo es un conjunto de instrucciones precisas sobre cuándo abrir y cerrar una posición, por lo que es un plan de inversión definido con precisión, que el ordenador sigue cuando ejecuta órdenes automáticamente por nosotros.

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¿Quieres jugar en la bolsa de valores? No tienes ninguna posibilidad contra los robots

En lugar de corredores con tirantes rojos, las bolsas de valores son sacudidas por robots, que generan miles de transacciones en milisegundos. Es similar en el mercado de divisas. Cada quinto fondo de cobertura, es decir, que gana por subidas y bajadas, utiliza robots.

Por supuesto, el rápido desarrollo de estas técnicas no pudo tener lugar hasta la década de 1990, cuando tanto los ordenadores personales como Internet se hicieron populares.

Al mismo tiempo, los mercados (bolsa de valores y over-the-counter, como forex) comenzaron a funcionar en base a órdenes enviadas electrónicamente, plataformas especiales de negociación, etc.

En estas realidades, el trading algorítmico tomó la forma de máquinas comerciales, ejecutando ciertas órdenes de compra o venta para un activo determinado cuando se cumplieron ciertas condiciones en el mercado.

Los algoritmos de negociación a menudo se basan en análisis cuantitativos, es decir, en la búsqueda de hipótesis estadísticas que describan las relaciones en el mercado.

Estos algoritmos pueden utilizar incluso herramientas muy complejas en el campo de las matemáticas, en particular la estadística, el análisis o la probabilidad.

Los sistemas de comercio automatizados rastrean el mercado comprobando constantemente las dependencias predominantes.

Cuando los precios de determinados instrumentos superan los niveles adecuados (o, por ejemplo, se establecen determinadas proporciones entre ellos), el programa generará una señal de inversión adecuada.

Hoy en día, el comercio algorítmico puede, contrariamente a las apariencias, ser utilizado no solo por grandes bancos, fondos de inversión o hedge funds, sino también por inversores individuales.

Conoce los secretos del trading algorítmico

La algoritmización en el comercio ha sido un hecho durante mucho tiempo. Los primeros algoritmos comerciales aparecieron en la Bolsa de Valores de Nueva York en la década de 1970.

Vale la pena señalar que la bolsa de valores de Nueva York define el “programa de negociación” como la compra/venta de al menos 15 acciones con un valor mínimo de $ 1 millón.

En 1987 hubo voces de que fueron los algoritmos los responsables del colapso del mercado. La informatización completa de las bolsas de valores estadounidenses tuvo lugar en los años 90, lo que aceleró significativamente el desarrollo de algoritmos.

A principios de 2018, el trading algorítmico valía alrededor de $ 1 billón por día, creciendo en promedio un 10,3% interanual. Según estimaciones, el 90% del volumen del mercado de valores es capturado por algoritmos.

Sin embargo, en el caso de los futuros, los algoritmos representan el 50% del volumen. Sin duda, este tipo de trading es muy conveniente. Pero:

  • ¿Vale la pena confiar en él?
  • ¿cuáles son las ventajas y desventajas?
  • ¿qué beneficios podemos obtener al elegir este tipo de actividad en la inversión?

¡Descubrirás más sobre esto!

¿Cómo funciona el trading algorítmico?

El comercio algorítmico es el uso de un algoritmo para comprar y vender instrumentos financieros.

Este algoritmo generalmente se escribe en forma de un programa de ordenador y permitimos que la máquina realice un seguimiento de los cursos por nosotros y envíe pedidos en los momentos apropiados.

Suena complicado, pero lo encontrarás bastante simple y también muy útil. Es el ordenador el que controla los precios por nosotros y monitorea la implementación del plan, por lo tanto:

El ordenador lo hace por los inversores. Dedican más tiempo a desarrollar un plan de inversión, preparar un algoritmo y probarlo. Podemos probar a fondo el algoritmo en datos históricos y conocer sus ventajas y desventajas.

Los inversores prestan atención a los períodos en los que el algoritmo funciona bien y en qué períodos pierde, cuánto tiempo necesita para compensar las pérdidas y cuál es su rentabilidad.

Por lo general, el primer paso para verificar el algoritmo es trazar la línea de capital, es decir, el valor de nuestra cuenta, si tuviéramos que realizar transacciones de acuerdo con el algoritmo.

La línea de capital nos muestra la rentabilidad, el riesgo y las características del algoritmo de forma muy rápida.

El sueño de todo inversor es encontrar un algoritmo cuya línea de capital sea similar a una línea recta que se eleva hacia el cielo.

Cuanto menos “irregular”, menor es el riesgo y cuanto más rápido aumenta, mayor es la ganancia.

¿Cómo funcionan los sistemas de negociación algorítmica?

Los sistemas de comercio algorítmico actúan de acuerdo con reglas predeterminadas.  Los comerciantes y programadores establecen reglas específicas para la entrada y salida de operaciones de antemano.

Estas reglas específicas deben programarse en el software. Por lo general, el software se vincula a un corredor de acceso aleatorio. Todas las reglas específicas deben estar escritas en el lenguaje propietario de esa plataforma.

Este software ejecuta automáticamente el comercio a través de un ordenador una vez que se cumplen las condiciones predeterminadas. Los mercados son constantemente volátiles.

Por supuesto, hay momentos en que hay períodos de calma. Nos interesan los períodos de sueño porque suelen ir seguidos de un fuerte movimiento ascendente o descendente.

Esta estrategia es utilizada por inversores a los que les gusta encontrar oportunidades de inversión. No tienen que definir la dirección del próximo movimiento en él, sino que buscan lugares donde el mercado “se calme” y coja fuerza para otro salto de precios.

Entonces, ¿cómo se utiliza el trading algorítmico para esto? Primero, escaneamos automáticamente los mercados para encontrar aquellos que están estancados. Cuando el algoritmo detecta un período de calma en el mercado, procede a ejecutar la transacción.

Las condiciones bajo las cuales opera el software pueden ser muy simples. Por ejemplo, una operación de posición larga debe ingresarse tan pronto como la media móvil de 50 días en un gráfico de cinco minutos de un determinado valor supere la media móvil de 200 días.

Pero también pueden ser estrategias complicadas que requieren una comprensión profunda del lenguaje de programación que es específico de la plataforma comercial del usuario.

Cuanto más complicados son los algoritmos, más urgentemente se necesita un programador calificado con un alto nivel de conocimientos especializados.

El trading algorítmico es cada vez más popular

El comercio algorítmico es una estrategia cada vez más popular para invertir automáticamente en los mercados financieros. El ordenador, como inversor, gana confianza y se convierte en una herramienta eficaz para multiplicar beneficios.

Si eres un inversor, utilizas gráficos, compruebas los precios de las acciones, divisas o materias primas, las nuevas tecnologías simplemente están cambiando tu mundo.

Los gráficos, al igual que los documentos de Word o Excel, se están moviendo de nuestros ordenadores a la red, y en lugar de programas instalados en el ordenador, comenzamos a usar navegadores web.

Aparte de la disponibilidad antes mencionada desde cualquier dispositivo en cualquier momento, esta solución tiene muchas otras ventajas. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas para crear tus propias estrategias de inversión y probar tus ideas.

Trading algorítmico: ventajas a la hora de negociar en el mercado

Nuestras emociones no afectan las decisiones de inversión que se toman y el ordenador implementa consistentemente los supuestos programados. Y los inversores que utilizan algoritmos prácticamente no dedican tiempo a seguir gráficos y observar precios.

Una de las ventajas más interesantes del trading algorítmico es que no es necesario analizar los mercados y pronosticar precios de forma continua.

Los inversores utilizan determinadas características del mercado en sus algoritmos, como el retorno a la media, las correlaciones de precios o la volatilidad constante.

Seguramente has notado que los tipos de cambio a menudo vuelven a su precio promedio y, por ejemplo, el tipo de Bitcoin salta como loco. Ambas características se pueden utilizar con éxito en el trading algorítmico.

¿Y si recién estamos comenzando la aventura con algoritmos y nos resulta difícil construir nuestro propio robot? Aquí es donde entra en juego la comunidad inversora. Gracias a ella, podemos utilizar algoritmos prefabricados, obtener conocimientos e ideas.

La comunidad inversora contiene estrategias listas para usar, plantillas de gráficos, oportunidades de inversión o información del mercado. También una biblioteca desde la que podemos descargar algoritmos, diseños de gráficos e instrumentos.

Así que resumamos los beneficios del comercio algorítmico. Algoritmos:

  • Nos ahorran tiempo.
  • Apagan nuestras emociones.
  • Te permiten ceñirte a un plan predeterminado, probarlo, conocer tus ventajas, desventajas, riesgos y potencial antes de ejecutar una cuenta real.
  • Hoy, las nuevas tecnologías nos permiten construir algoritmos sin conocimientos de programación. Es como construir con ladrillos de Lego.

Trading algorítmico: desventajas a la hora de negociar en el mercado

En algunas situaciones, las ventajas pueden convertirse en desventajas. Los inversores deben tener en cuenta que el ordenador ejecutará la orden en función de las cotizaciones recibidas.

Si las cotizaciones son incorrectas o se producen situaciones imprevistas en el mercado, el ordenador no se abstendrá de ejecutar la transacción. Por tanto, debemos considerar:

Funcionamiento incorrecto del algoritmo, por ejemplo, debido a errores en Internet, servidores, intercambios o software.

Como sucede en el mercado financiero, las empresas deshonestas que ofrecen algoritmos y robots “milagrosos” son un gran problema. La mayoría de las veces son lo que llamamos una “caja negra”. No podemos comprobar qué hay dentro y cómo funciona.

El uso de algoritmos requiere que dediquemos tiempo a conocer el sistema, incluso cuando utilizamos ideas listas para usar. No es suficiente comprar y vender un índice o una acción. El tiempo invertido, sin embargo, vale la pena.

Aunque el algoritmo es fácil de probar, los resultados históricos no implican una repetición en el futuro. Al elegir los parámetros correctos, casi todos los algoritmos se pueden optimizar para obtener resultados sorprendentes.

Si quieres más información relacionada con el mundo del trading y las inversiones, te recomendamos visitar nuestra página Código Trading, donde encontrarás contenido de importancia y formación para operar en los mercados financieros.